U svijetu finansijskih tržišta, trgovci često traže pouzdane indikatore kako bi olakšali proces donošenja odluka pri trgovanju. 

Među mnoštvom dostupnih alata za tehničku analizu, Bollindžerove trake su jedan od najpopularnijih indikatora koji se koristi širom svijeta. Indikator je kreiran od stranje Džona Bolindžera (John Bollinger) tokom osamdesetih godina, koji je zapravo tehnički trgovac. Njegova misija je bila da pruži svim trgovcima na berzi alat koji je sposoban da prepozna ekstreme kratkoročnih cijena finansijskih proizvoda i mjeri volatilnosti tržišta.

Na slici ispod se vidi da indikator sadrži cijene proizvoda (prikazani su kao zelena i crvena svjećica) i dvije trake iznad i ispod.

Trake se jednostavno stvaraju oduzimanjem i dodavanjem standardne devijacije od pokretnog prosjeka. Standardna devijacija je glavi element ovog indikatora jer mjeri volatilnost na tržištu, a indkitor je stvoren za to. Standardna devijacija se mijenja kako volatilnost raste ili opada. Kada cijena raste, trake se šire, a kada cijena pada, trake se sužavaju. U normalnim uslovima, trgovci će gotovo uvijek pronaći cijenu finansijskih proizvoda unutar trake. Trake se šire i sužavajui dok indikator prati kretanje cijena.

Jedan od glavnih ciljeva ovog indikatora je da trgovci lakše razumiju činjenicu da periodi niske volatilnosti obično vode ka dugim periodima visoke volatilnosti i obrnuto.

Jednostavnim riječima, ako trgovac primijeti da Bolindžrove trake počinju da se stiskaju zajedno, postoji šansa da će volatilnost porasti i da će se uskoro pojaviti prilika za trgovinu. Još jedan način korištenja Bolindžerovih traka je uočavanje kada cijena finansijskog proizvoda pređe gornju ili donju granicu. Kada cijena pređe iznad gornje trake, proizvod obično postaje prekupljen i vaša pozicija bi se trebala zatvoriti. Obrnuto, kretanje ispod donje trake označava da je proizvod preprodan, što daje signal za otvaranje kupovne pozicije.

Identifikacija cijena koje se kreću izvan traka pomaže trgovcima da iskoriste ekstremno visoke ili niske cijene finansijskih proizvoda.

*Bolindžerove trake u MetaTrader 5. 

Bolindžerove trake u MT5

Razumijevanje specifičnosti Bolindžer trake indikatora je ključno za uspješno korišćenje istog.

Indikator sadrži tri linije nazvane trend linije. Ove trend linije se konstruišu postavljanjem dvije standardne devijacije (Standardna devijacija je matematičko mjerenje prosječne varijance i koristi se u statistici, ekonomiji, računovodstvu i finansijama), kako u pozitivnom tako i u negativnom smjeru (dvije linije), i treća SMA linija. (Prosta pokretna sredina izračunava prosjek odabrane serije cijena, obično zatvaranja cijena, u broju perioda u jednoj seriji),

• Srednja traka (SMA): Ovo je centralna linija koja predstavlja jednostavnu pokretnu sredinu (Simple Moving Average) gdje se prikazuje cijena određenog finansijskog proizvoda tokom određenog perioda. Obično postavljeno na 20 perioda.
   
• Gornja traka (Standardna devijacija): Ova linija se iscrtava iznad SMA i dobija se dodavanjem određenog broja standardnih devijacija (često 2) na SMA.
   
• Donja traka (Standardna devijacija): Slično gornjoj traci, ova linija se iscrtava ispod SMA oduzimanjem istog broja standardnih devijacija.

Trgovac određuje koliko standardnih devijacija će postaviti. Broj standardnih devijacija određuje udaljenost između srednje trake i gornjih i donjih traka. Položaj ovih traka ukazuje na jačinu trenda i potencijalne maksimalne i minimalne nivoe cijena koji se mogu očekivati u bliskoj budućnosti.

Prvi korak u izračunavanju Bolindžerovih traka uključuje određivanje jednostavne pokretne sredine (SMA) finansijskog proizvoda, obično koristeći 20-dnevni prosjek. Ova 20-dnevna SMA sakuplja cijene na zatvaranju tržišta za prvih 20 dana kako bi formirala početnu tačku podataka. Sljedeća tačka podataka isključuje najraniju cijenu, dodaje aktuelnu cijenu 21. dana i uzima prosjek, i tako dalje. Zatim se dobija standardna devijacija cijene finansijskog proizvoda.

Za date podatke, standardna devijacija mjeri koliko su brojevi udaljeni od prosječne vrijednosti. Standardna devijacija se može izračunati uzimanjem korijena varijanse, koja je sama prosjek kvadrata razlika od srednje vrijednosti.

Zatim, pomnožite tu vrijednost standardne devijacije sa dva i dodajte i oduzmite tu vrijednost od svake tačke duž SMA. Dodavanjem dobijamo gornje a oduzimanjem donje trake.

BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]

BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]

gdje:

BOLU=Gornja Bollindžerova traka

BOLD=Donja Bollindžerova traka

MA=Pokretna sredina

TP (tipična cijena)=(Visoka+Niska+Zatvaranje)÷3

n=Broj dana u periodu poravnanja (obično 20)

m=Broj standardnih devijacija (obično 2)

σ[TP,n]=Standardna devijacija tokom posljednjih n perioda za TP
 

Ograničenja Indikatora

Korištenje Bolindžerovih traka ima svoja ograničenja. Važno je napomenuti da ove trake nisu nezavisni sistem za trgovinu, već samo jedan indikator namijenjen pružanju uvida u volatilnost cijena. Džon Bolindžer predlaže da se kombinuje sa još dva ili tri druga nezavisna indikatora koji pružaju brže signale i koju su bazirani na različitim tipovima podataka. Među njegovim omiljenim tehničkim metodama su pokretni prosjek divergencija/konvergencija (MACD), on-balance volume i relativni indeks snage (RSI).

Strategije za trgovinu prilikom korišćenja ovog indikatora

Bollinger Band Squeeze Breakout: Tokom implementacije ove strategije, trgovac treba da traži periode niske volatilnosti (uske trake) i anticipira potencijalni proboj cijena. Trgovci mogu postaviti naloge za kupovinu ili prodaju iznad ili ispod nivoa proboja.

Povratak ka sredini: Kada cijena dotakne ili pređe gornju ili donju traku, trgovci očekuju povratak ka srednjoj traci, što može ukazivati na potencijalne tačke za ulazak ili izlazak iz trgovine (otvaranje pozicije).

Divergencija: Ovo je strategija analiziranja kretanje cijena u poređenju sa trakama. Divergencija između cijena i traka može signalizirati potencijalnu promjenu smjera trenda.

Zaključak

Bolindžerove trake i dalje predstavljaju moćan alat za trgovce, pomažu u analizi volatilnosti tržišta i identifikacije potencijalnih tačaka ulaska i izlaska iz trgovine, kao i preokreta cijena. Kada se integrišu u MetaTrader 5, ovaj indikator trgovcima pruža sveobuhvatan pogled na dinamiku tržišta.

Međutim jako je bitno zapamtiti, nijedan pojedinačni indikator ne garantuje uspjeh u trgovanju, ali razumijevanje kako efikasno koristiti Bolindžerove trake u MetaTrader 5 može značajno unaprijediti vaše strategije.