Šta je Stohastički Oscilator?

Tehnički analitičar George C. Lane je kreirao Stohastički Oscilator 1950. godine. To je indikator zamaha, koji se koristi kao alat za predviđanje učinka instrumenta. Pretpostavka je da promjene trenda prethode promjenama cena, pa se zasnivaju na analizi brzine promjena cena. Stohastički oscilator je jedan od vodećih pokazatelja zbog svoje sposobnosti da predvidi preokrete trenda i može se predstaviti vrijednošću između 0 i 100 u okviru opsega u kom oscilira.

Stohastički oscilatori analiziraju visoki opseg, niski opseg i posljednju cijenu zatvaranja instrumenta za unaprijed definisani period i koristimo ih za prepoznavanje kada instrument pređe u prekupovanu ili preprodatu poziciju. Ovaj indikator slijedi pretpostavku da se tokom uzlaznih trendova cijene zatvaranja pomjeraju ka višem kraju opsega. To znači da se tokom padajućeg trenda cijene uglavnom zatvaraju blizu donjeg kraja opsega.

Stohastičke linije iznad 80 signaliziraju da je tržište prekupljeno.

Stohastičke linije ispod 20 signaliziraju da je tržište preprodato.

Stohastika je jedan od najpopularnijih tehničkih pokazatelja, jer je jednostavna za razumevanje i vrlo je tačna u određivanju kada treba kupiti ili prodati sredstvo.
 

Izračunavanje stohastike

K i D linije se koriste za mjerenje stohastike. D linija je važnija za praćenje zato što ukazuje na glavne signale na grafikonu. U matematičkom smislu, K linija se računa na sljedeći način:

 

CP = Najskorija cijena zatvaranja

L14 = Najniža cijena u prošlih 14 trgovinskih sesija 

H14 = Najviša cijena u posljednjih 14 trgovinskih sesija 

 
Formula za izračunavanje D linije:

H3 = Najviša od prethodne tri trgovinske sesije

L3 = Najniža cijena sa kojom se trgovalo u toku istog trodnevnog perioda

​Ne morate da znate ove formule napamet jer će savremeni programi za grafikone sve ovo izračunati za vas. Samo smo željeli da vam pokažemo kako proces funkcioniše.

​

Price Action

Price action je jedna od glavnih pretpostavki trgovine stohastičkim oscilatorima. Odnosi se na opseg unutar kog se cijena sredstva kretala tokom dnevne trgovinske sesije.

Primjer: Recimo da se cijena akcije otvorila danas na 7,45 dolara, a kasnije pala na 7,20 dolara, porasla na 7,80 dolara i zatvorena na 7,60 dolara. To znači da je raspon cijena za taj dan bio između 7,20 USD (niska cijena) i 7,80 USD (visoka cijena). Ako se cijena kreće naniže, možemo očekivati da će cijena zatvaranja biti bliža niskom opsegu dnevnog trgovanja.

 

Indeks relativne jačine (RSI)

Tehnički analitičari često koriste indikator zamaha koji se naziva indeks relativne jačine. Koristi se u tehničkoj analizi za mjerenje obima nedavnih kolebanja cijena i pomoć u utvrđivanju prisustva uslova prekupovine ili prekupovine na zalihama ili nekom drugom sredstvu.

Vrednosti indeksa relativne jačine iznad 70 ukazuju na to da se neko sredstvo prekomjerno kupuje, a vrijednosti ispod 30 ukazuju na to da se neko sredstvo prekomjerno prodaje i najverovatnije je potcijenjeno. Te vrijednosti vam mogu pomoći da utvrdite da li je sredstvo dobra prilika za kupovinu je vrijeme za prodaju.

Stohastički oscilatori koji su postavili granice i na gornjoj i na najnižoj tački smatraju se „normalizovanim“. Indeks relativne snage uključen je u tu grupu i veoma je važan pokazatelj kog treba razumjeti kada je u pitanju trgovina sa stohastičkim oscilatorima. Takođe ima opseg od 0 do 100, slično ostalim stohastičkim oscilatorima.

Korišćenje indeksa relativne jačine i stohastike zajedno je još jedna vrlo popularna strategija koja obično daje bolje rezultate u poređenju sa upotrebom samo jedne od tih metoda za određivanje kretanja cijena.

 
Indeks relativne jačine (RSI) se izračunava u dvije faze:
 

 

Prosečni dobitak ili gubitak korišćen u proračunu je prosječni procentualni dobitak ili gubitak tokom prethodnog perioda. Formula koristi pozitivnu vrijednost za prosječni gubitak.

Uobičajeni pristup je korišćenje 14 trgovinskih perioda za izračunavanje prve RSI vrijednosti. Na primjer, recimo da se tržište zatvorilo više od 7 od 14 dana sa prosječnim dobitkom od 1%, a tokom preostalih 7 dana zatvorilo se niže sa prosječnim gubitkom od -0,8%. U tom slučaju prvi korak RSI-a imao bi oblik ove proširene kalkulacije:

Kada imamo na raspolaganju 14 perioda podataka, možemo izračunati drugi dio formule RSI. Svrha drugog dijela je izglađivanje rezultata.

Zaključak

Stohastika ostaje jedan od najpopularnijih metoda ethničke analize zbog svog vrlo tačnog predviđanja budućih kretanja cijena. Laka je za razumjeti i primijeniti, što je čini osnovnim alatom u arsenalu trgovinske strategije svakog iskusnog investitora.



 

Konsultovani izvori:

1. Investopedia Staff. Stochastics: An accurate buy and sell indicator. https://www.investopedia.com/articles/technical/073001.asp (2020)
2. How to use Stochastic indicator for forex trading. https://www.babypips.com/learn/forex/stochastic (2011)
3. How to read and use the stochastic oscillator indicator. https://currency.com/how-to-read-and-use-the-stochastic-oscillator-indicator