Çfarë është një oshilator stokastik?

Analisti teknik George C. Lane krijoi Oshilatori Stokastik në vitet 1950. Është një tregues i momentit, i përdorur si një mjet për të parashikuar performancën e një aseti. Supozimi është që ndryshimet e vrullit paraprijnë ndryshimet e çmimeve, kështu që bazohet në analizën e shpejtësisë së ndryshimeve të çmimeve. Oshilatori Stokastik është një nga treguesit kryesorë për shkak të aftësisë së tij për të parashikuar ndryshimet e trendit dhe ai mund të përfaqësohet me një vlerë ndërmjet 0 dhe 100 diapazon brenda të cilit ai lëkundet.

Oshilatorët Stokastik analizojnë diapazonin e lartë, diapazonin e ulët dhe çmimin e fundit të mbylljes së një aseti për një periudhë të paracaktuar dhe ne i përdorim ato për të njohur kur aseti kalon në pozicionet e tepruara ose të shitura. Ky tregues ndjek supozimin se gjatë trendeve në rritje çmimet e mbylljes lëvizin drejt fundit më të lartë të intervalit. Kjo do të thotë që, gjatë një trendi rënës, çmimet priren të mbyllen afër skajit më të ulët të intervalit.

Linjat stokastike mbi 80 sinjalizojnë se tregu është i mbi-blerë.

Linjat stokastike nën 20 sinjalizojnë se tregu mbase është shitur.

Stokastika është një nga treguesit më të njohur teknikë, sepse është e lehtë për t’u kuptuar dhe është shumë e saktë në përcaktimin se kur duhet të blini ose shisni një aset.

Llogaritja e stokastikës

Vija K dhe vija D përdoren për të matur stokastikën. Linja D është më e rëndësishme të ndiqet pasi tregon sinjale kryesore në tabelë. Në terma matematikorë, linja K llogaritet si më poshtë:

CP = Çmimi më i fundit i mbylljes
L14 = Çmimi më i ulët i 14 seancave të mëparshme tregtare
H14 = Çmimi më i lartë i 14 Seancave të mëparshme tregtare
Formula e vijës D:

L3 = Çmimi më i ulët i tregtuar gjatë të njëjtës periudhë tre-ditore
Ju nuk keni nevojë t'i mbani mend këto formula pasi softueri modern i skicimit do të bëjë të gjitha llogaritjet për ju. Ata thjesht kanë për qëllim t'ju tregojnë se si funksionon procesi.

 

Veprimi i Çmimit

Veprimi i çmimit është një nga mjediset kryesore të tregtimit të Oshilatorit Stokastik. I referohet intervalit brenda të cilit ka lëvizur çmimi i një aseti gjatë seancës ditore të tregtimit.

Shembull: Le të themi që aksioni u hap sot me 7,45 dollarë dhe çmimi zbriti në 7,20 dollarë, u ngjit në 7,80 dollarë dhe u mbyll me 7,60 dollarë. Kjo do të thotë që diapazoni i veprimit të çmimit për atë ditë ishte midis 7,20 $ (çmim i ulët) dhe 7,80 $ (çmim i lartë). Nëse çmimi lëviz në rënie, ne mund të presim që çmimi i mbylljes të jetë më afër diapazonit të ulët të seancës tregtare të ditës.

Indeksi i Forcës relative (RSI)

Analistët teknikë shpesh përdorin një tregues të momentit të quajtur Indeksi i Forcës relative. Usedshtë përdorur në analizat teknike për të matur shkallën e luhatjeve të fundit të çmimeve dhe për të ndihmuar në përcaktimin e pranisë së kushteve të shitura ose të tepruara në një stok ose ndonjë aset tjetër.

Vlerat e Indeksit të Forcës relative mbi 70 tregojnë se një aset po blihet më shumë dhe vlerat nën 30 tregojnë se një aset po shitet dhe ka shumë të ngjarë të nënvlerësohet. Këto vlera mund t'ju ndihmojnë të përcaktoni nëse një aset është një mundësi e mirë për të blerë ose kur është koha për të shitur nëse e mbani pasurinë.

Oshilatorët stokastikë që kanë vendosur kufij si në pikat e larta ashtu edhe në ato të ulta konsiderohen të "normalizuara". Indeksi i Forcës relative është përfshirë në atë grup dhe është një tregues shumë i rëndësishëm për tu kuptuar kur bëhet fjalë për tregtimin me oshilatorët stokastikë. Ai gjithashtu ka një diapazon nga 0 në 100, i ngjashëm me oshilatorët e tjerë stokastikë.

Përdorimi i Indeksit të Forcës relative dhe stokastikëve së bashku është një tjetër strategji shumë e popullarizuar e cila zakonisht jep rezultate më të mira krahasuar me përdorimin e vetëm një prej atyre metodave për përcaktimin e lëvizjeve të çmimeve.

Indeksi i forcës relative (RSI) llogaritet në dy faza:
 

Fitimi ose humbja mesatare e përdorur në llogaritjen është përqindja mesatare e fitimit ose humbjes gjatë periudhës paraardhëse. Formula përdor një vlerë pozitive për humbjen mesatare.

Metoda e zakonshme është përdorimi i 14 periudhave për të llogaritur vlerën e parë të RSI. Për shembull, le të themi që tregu është mbyllur më lartë për 7 nga 14 ditë me një fitim mesatar prej 1% dhe gjatë 7 ditëve të mbetura është mbyllur më ulët me një humbje mesatare prej -0.8%. Në atë rast hapi i parë i RSI do të merrte formën e kësaj llogaritje të zgjeruar:

Kur kemi në dispozicion 14 periudha të dhënash, mund të llogarisim pjesën e dytë të formulës RSI. Qëllimi i pjesës së dytë është të zbutë rezultatet.
 

Konkluzion

Stokastiks mbetet një nga mjetet më të njohura të tregtisë për shkak të parashikimit të saj shumë të saktë të lëvizjeve të çmimeve në të ardhmen. Easyshtë e lehtë për t’u kuptuar dhe zbatuar gjë që e bën atë një element kryesor në arsenalin e strategjisë tregtare të çdo investitori të përparuar.

 

Sources Consulted:

1. Investopedia Staff. Stochastics: An accurate buy and sell indicator. https://www.investopedia.com/articles/technical/073001.asp (2020)
2. How to use Stochastic indicator for forex trading. https://www.babypips.com/learn/forex/stochastic (2011)
3. How to read and use the stochastic oscillator indicator. https://currency.com/how-to-read-and-use-the-stochastic-oscillator-indicator